باكتستينغ: تفسير الماضي باكتستينغ هو عنصر أساسي في تطوير نظام التداول الفعال. ويتم ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، الصفقات التي كان من الممكن أن تحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. وتقدم النتيجة إحصاءات يمكن استخدامها لقياس فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق الحقيقية. والنظرية الكامنة وراء ذلك هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، فإن أي استراتيجية تؤدي أداء ضعيفا في الماضي من المرجح أن تؤدي أداء ضعيفا في المستقبل. هذه المقالة تأخذ نظرة على ما هي التطبيقات التي تستخدم ل باكتست، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية استخدامها لاستخدام البيانات والأدوات باكتستينغ يمكن أن توفر الكثير من ردود الفعل الإحصائية قيمة عن نظام معين. وتشمل بعض الإحصاءات الشاملة للاختبار: صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي حدث فيها الاختبار. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في باكتست. تقلب التدابير - أقصى نسبة مئوية رأسا على عقب وهبوطا. المتوسطات - متوسط الكسب ومتوسط الخسارة، متوسط القضبان المحتفظ بها. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو المعرض للسوق). النسب - نسبة الأرباح إلى الخسائر. العائد السنوي - النسبة المئوية للعائد على مدى عام. العائد المعدل للمخاطر - النسبة المئوية للعائد كدالة للمخاطر. عادة، سوف باكتستينغ البرمجيات اثنين من الشاشات التي هي مهمة. يسمح الأول للتاجر بتخصيص إعدادات باكتستينغ. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من فترة زمنية إلى تكاليف العمولة. هنا مثال على مثل هذه الشاشة في أميبروكر: الشاشة الثانية هو تقرير النتائج باكتستينغ الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، وهنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر: بشكل عام، فإن معظم البرامج التجارية تحتوي على عناصر مماثلة. وتشمل بعض البرامج الراقية أيضا وظائف إضافية لأداء التلقائي التحجيم الموقف، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما. الوصايا العشر هناك العديد من العوامل التي يوليها المتداولون اهتماما عندما يكونون في وضع استراتيجيات للتداول. وفيما يلي قائمة من أهم 10 أشياء يجب أن نتذكر في حين باكتستينغ: تأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق واسعة في الإطار الزمني الذي تم اختبار استراتيجية معينة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية قد تم اختبارها فقط من 1999-2000، فإنها قد لا تكون جيدة في سوق الدب. وكثيرا ما يكون من المفيد إجراء اختبار احتياطي على مدى فترة زمنية طويلة تشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. تأخذ في الاعتبار الكون الذي حدث باكتستينغ. على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام سوق واسع مع كون يتكون من أسهم التكنولوجيا، فإنه قد تفشل في أداء جيدا في مختلف القطاعات. وكقاعدة عامة، إذا كانت استراتيجية تستهدف نوع معين من الأسهم، والحد من الكون لهذا النوع ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون كبير لأغراض الاختبار. إن تقلب التقییمات ھو أمر مھم جدا للنظر فیھ عند تطویر نظام التداول. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحسابات التي يتم استدعاؤها، والتي تخضع لمكالمات الهامش إذا انخفضت أسهمها إلى ما دون نقطة معينة. وينبغي أن يسعى المتداولون إلى إبقاء التقلب منخفضا من أجل الحد من المخاطر وتمكين عملية الانتقال من وإلى مخزون معين. كما أن متوسط عدد الحانات المحتفظ بها مهم جدا أيضا عند وضع نظام تجاري. على الرغم من أن معظم برامج الاختبار الخلفي تتضمن تكاليف العمولة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أنك يجب تجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنا، فإن رفع متوسط عدد الحانات التي تم الاحتفاظ بها يمكن أن يقلل من تكاليف العمولة، ويحسن عائدك الإجمالي. التعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى أرباح أعلى أو خسائر أعلى، في حين أن انخفاض التعرض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر. ومع ذلك، بشكل عام، فمن الجيد أن تبقى التعرض أقل من 70 من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال داخل وخارج مخزون معين. يمكن أن تكون إحصائية متوسط الربح، جنبا إلى جنب مع نسبة انتصارات إلى خسائر، مفيدة لتحديد أفضل حجم التحجيم وإدارة المال باستخدام تقنيات مثل معيار كيلي. (انظر إدارة المال باستخدام معيار كيلي). يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف أكبر وخفض تكاليف العمولة من خلال زيادة متوسط مكاسبهم وزيادة نسبة فوزهم إلى خسائرهم. العائد السنوي مهم لأنه يستخدم كأداة لقياس عائدات النظم ضد أماكن الاستثمار الأخرى. من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي، ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو انخفاض المخاطر. ويمكن القيام بذلك عن طريق النظر في العائد المعدل للمخاطر، الذي يمثل عوامل خطر مختلفة. قبل اعتماد نظام التداول، يجب أن يتفوق على جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل المخاطر. التخصيص باكتستينغ مهم للغاية. العديد من التطبيقات باكتستينغ لديها مدخلات لكميات العمولة، أحجام جولة (أو كسور) الكثير، وأحجام القراد، ومتطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، وفرضيات الانزلاق، وقواعد تحديد المواقع، وقواعد الخروج نفس بار، (زائدة) إعدادات التوقف وأكثر من ذلك بكثير. T الحصول على نتائج باكتستينغ أكثر دقة، ط ر من المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عندما يذهب النظام على الهواء مباشرة. يمكن أن تؤدي الاختبارات الخلفية أحيانا إلى شيء يعرف باسم الإفراط في التحسين. هذا هو الشرط الذي يتم ضبط نتائج الأداء بشكل كبير جدا في الماضي أنها لم تعد دقيقة في المستقبل. من الجيد عموما تطبيق القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو مجموعة مختارة من الأسهم المستهدفة، ولا يتم تحسينها إلى الحد الذي لا يمكن للمبدع فهم القواعد فيه. إن الاختبار المسبق ليس دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان لا تؤدي الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الماضي إلى الأداء الجيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. تأكد من تجارة الورق نظام تم بنجاح باكتستد قبل أن يعيش للتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال تنطبق في الممارسة العملية. الاستنتاج باكتستينغ هي واحدة من أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد التجار على تحسين وتحسين استراتيجياتهم، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتها قبل تطبيقها على أسواق العالم الحقيقي. (ترايبجيسيون) - تطوير نظام التداول المتطور أميبروكر - تطوير نظام التداول في الميزانية. اختبار ما بعد البيع في الفوركس: لماذا و دنسروكوت العمل من قبل: فينتشنزو ديسروشس تداول فوريكس على الانترنت هو محاولة محفوفة بالمخاطر واحدة من المهام الرئيسية لأي يقول فينتشنزو ديسروتشس من فوريكسشارتس هذا هو الحال بشكل خاص إذا كنا نرغب في اختبار استراتيجية وليس التجارة بها. لا أحد يريد أن يأخذ المخاطر في حالة حيث النتيجة الأكثر ملاءمة هو التعادل. في هذه المقالة، ويرسكول مناقشة شعبية، ولكن مضللة اختبار اختبار الظهر لمشكلة السيطرة على المخاطر في اختبار استراتيجيات الفوركس. الاختبار الخلفي هو تطبيق بعض الاستراتيجية التقنية على البيانات التاريخية، وتحليل أنماط الربحية الناتجة. على الرغم من أنه يتم باستخدام أجهزة الكمبيوتر في معظمها، يمكنك تنفيذ ذلك يدويا على سلسلة من البيانات الشهرية أو السنوية. بل هو نهج سهلة ومباشرة، مما يجعلها تحظى بشعبية كبيرة في المجتمع المتداول كأداة مثيرة وآمنة في السعي الأبدية لاستراتيجية الفوركس مثالية. التجار الذين يطبقون هذه الطريقة لاختبار استراتيجياتهم الاشتراك في الاعتقاد بأن ما يعمل في الماضي سوف تعمل أيضا في المستقبل. الأداء التاريخي هو دليل على النتائج المستقبلية، على ما يبدو يعتقدون، ويمكن استخدامها لبناء حلول صالحة للمشاكل الدائمة من التداول. ومع ذلك، اختبار الظهر غير مجدية تماما تقريبا كدليل على القيمة الكامنة أو الربحية المحتملة للاستراتيجية. فإنه لا يوفر أي فائدة أو نظرة على الإطلاق للتاجر فيما يتعلق بصحة نهج التداول له، وغالبا ما يؤدي إلى بعض المفاهيم الخاطئة الكارثية حول الممارسات الصحيحة في التداول. السبب الأساسي وراء عدم جدوى اختبار الظهر هو بسيط جدا. وليس من الممكن وضع استراتيجية الفوركس على أساس قطعة من بيانات السوق ثم تطبيقها بشكل أعمى لفترة زمنية أخرى مع الأمل غير المبرر في أنها ستعمل هناك بشكل جيد على قدم المساواة. ويفترض العلماء أن عمل سعر السوق له عقار ماركوف، وهو ما يعني أنه لتخمين سعر الدقائق الخمس القادمة من الآن فصاعدا، كل ما تحتاج إلى معرفته هو سعر الآن (لأننا بحاجة إلى معرفة ما إذا كان سعر الأصول في 50 أو 5000 الآن). لا شيء آخر ذو صلة. ومن ناحية أخرى، يقوم الاختبار الخلفي على فكرة أن الأسعار تؤثر بشكل عام على بعضها البعض في كل مكان وتخلق أنماطا تتكرر باستمرار، مما يتناقض مع هذا الافتراض البديهي. ولكن ليترسكوس تأخذ نظرة أعمق في اختبار الظهر. ما هي الاستراتيجية التقنية استراتيجية تقنية هي مزيج من الأدوات التحليلية وتهدف إلى تسهيل التقلب في البيانات الخام، وتحويله إلى نمط أسهل في تقسيم إلى التشكيلات الأساسية مثل المثلثات، نطاقات، أو الاتجاهات. في جزء نموذجي من بيانات أسعار الفوركس، مثل التشكيلات التي لوحظت في الرسم البياني أدناه، فمن التافهة لتحديد عدد كبير من التشكيلات، ولكن مثل هذا العدد الكبير من الخيارات لا يجعل قرارات التداول أسهل. وبدلا من ذلك، علينا أن نختار مثلثا معينا، أو الاتجاه الكلي أو الجزئي، أو خط الدعم أو المقاومة على المدى الطويل أو القصير من أجل صياغة نهجنا. هذا الخيار هو أكثر أو أقل تعسفا. ومن المعروف أن اثنين من المحللين ذوي الخبرة يمكن أن ننظر إلى نفس الرسم البياني والوصول إلى الاستنتاجات التي تعارض بعضها البعض. للتعامل مع المشكلة، نختار إطارا زمنيا لتكوين السعر الإجمالي تحليلها، ونذكر الحد الأدنى للسعر الكم، الذي سيكون حجم أصغر وحدة على الرسم البياني. ومع ذلك، نذكر أن هذا الاختيار هو أيضا تعسفي. ثم نستخدم المؤشرات الفنية للتعبير عن رأي حول هذا التشكيل، أي أن الاستراتيجية التقنية التي نطبقها على نمط السعر النامي تخلق سيناريو حالة يعكس رأينا وليس السوق. كليك تو إنلارج يجب أن يكون تأثير هذه المناقشة على موضوع الاختبار الخلفي واضحا. الاستراتيجيات الفنية ليست مثل نظريات الرياضيات حيث النتائج مستقلة عن افتراضات الشخص الذي يقوم بالحساب، حيث أن المتداول الفني مسؤول بشكل فريد عن خلق السيناريو المرصود. وكثيرا ما يقال إن التحليل الفني هو فن، أو بعبارة أخرى، أن الأساس المنطقي الذي يؤدي إلى إنشاء استراتيجية تقنية من قبل أحد المتداولين لا يمكن تكراره من قبل تاجر آخر فقط من خلال مراقبة البيانات الأساسية. إن عبثية اختبار فكرة تفتقر إلى تعريف صارم ومتفق عليه عموما لما هو عليه، أمر بديهي. على الرغم من أنه من الممكن اختبار استراتيجية على أساس النتائج التي يولدها، على افتراض أن السببية من العلاقة بين عائدات التجارة والمباراة الملحوظة بين الاستراتيجية التقنية وعمل السعر ليست ذات مغزى. وإذا لم يكن هناك علاقة سببية، فإنه ليس من المنطقي أن تدعم اختبار الارتباط العشوائي لأنه بحكم التعريف، لا يمكن أن تنتج أنماط قابلة للتكرار من الإستراتيجية الخاضعة للاختبار الخلفي. نيكست: المشكلة مع اختبار الظهر إضافة تعليق مقاطع الفيديو ذات الصلة على الفوركس المؤتمرات القادمة الاتصال بنا باكتستينغ: الترجمة السابقة باكتستينغ هو عنصر رئيسي في تطوير نظام التداول الفعال. ويتم ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، الصفقات التي كان من الممكن أن تحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. وتقدم النتيجة إحصاءات يمكن استخدامها لقياس فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق الحقيقية. والنظرية الكامنة وراء ذلك هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، فإن أي استراتيجية تؤدي أداء ضعيفا في الماضي من المرجح أن تؤدي أداء ضعيفا في المستقبل. هذه المقالة تأخذ نظرة على ما هي التطبيقات التي تستخدم ل باكتست، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية استخدامها لاستخدام البيانات والأدوات باكتستينغ يمكن أن توفر الكثير من ردود الفعل الإحصائية قيمة عن نظام معين. وتشمل بعض الإحصاءات الشاملة للاختبار: صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي حدث فيها الاختبار. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في باكتست. تقلب التدابير - أقصى نسبة مئوية رأسا على عقب وهبوطا. المتوسطات - متوسط الكسب ومتوسط الخسارة، متوسط القضبان المحتفظ بها. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو المعرض للسوق). النسب - نسبة الأرباح إلى الخسائر. العائد السنوي - النسبة المئوية للعائد على مدى عام. العائد المعدل للمخاطر - النسبة المئوية للعائد كدالة للمخاطر. عادة، سوف باكتستينغ البرمجيات اثنين من الشاشات التي هي مهمة. يسمح الأول للتاجر بتخصيص إعدادات باكتستينغ. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من فترة زمنية إلى تكاليف العمولة. هنا مثال على مثل هذه الشاشة في أميبروكر: الشاشة الثانية هو تقرير النتائج باكتستينغ الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، وهنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر: بشكل عام، فإن معظم البرامج التجارية تحتوي على عناصر مماثلة. وتشمل بعض البرامج الراقية أيضا وظائف إضافية لأداء التلقائي التحجيم الموقف، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما. الوصايا العشر هناك العديد من العوامل التي يوليها المتداولون اهتماما عندما يكونون في وضع استراتيجيات للتداول. وفيما يلي قائمة من أهم 10 أشياء يجب أن نتذكر في حين باكتستينغ: تأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق واسعة في الإطار الزمني الذي تم اختبار استراتيجية معينة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية قد تم اختبارها فقط من 1999-2000، فإنها قد لا تكون جيدة في سوق الدب. وكثيرا ما يكون من المفيد إجراء اختبار احتياطي على مدى فترة زمنية طويلة تشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. تأخذ في الاعتبار الكون الذي حدث باكتستينغ. على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام سوق واسع مع كون يتكون من أسهم التكنولوجيا، فإنه قد تفشل في أداء جيدا في مختلف القطاعات. وكقاعدة عامة، إذا كانت استراتيجية تستهدف نوع معين من الأسهم، والحد من الكون لهذا النوع ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون كبير لأغراض الاختبار. إن تقلب التقییمات ھو أمر مھم جدا للنظر فیھ عند تطویر نظام التداول. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحسابات التي يتم استدعاؤها، والتي تخضع لمكالمات الهامش إذا انخفضت أسهمها إلى ما دون نقطة معينة. وينبغي أن يسعى المتداولون إلى إبقاء التقلب منخفضا من أجل الحد من المخاطر وتمكين عملية الانتقال من وإلى مخزون معين. كما أن متوسط عدد الحانات المحتفظ بها مهم جدا أيضا عند وضع نظام تجاري. على الرغم من أن معظم برامج الاختبار الخلفي تتضمن تكاليف العمولة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أنك يجب تجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنا، فإن رفع متوسط عدد الحانات التي تم الاحتفاظ بها يمكن أن يقلل من تكاليف العمولة، ويحسن عائدك الإجمالي. التعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى أرباح أعلى أو خسائر أعلى، في حين أن انخفاض التعرض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر. ومع ذلك، بشكل عام، فمن الجيد أن تبقى التعرض أقل من 70 من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال داخل وخارج مخزون معين. يمكن أن تكون إحصائية متوسط الربح، جنبا إلى جنب مع نسبة انتصارات إلى خسائر، مفيدة لتحديد أفضل حجم التحجيم وإدارة المال باستخدام تقنيات مثل معيار كيلي. (انظر إدارة المال باستخدام معيار كيلي). يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف أكبر وخفض تكاليف العمولة عن طريق زيادة متوسط مكاسبهم وزيادة نسبة فوزهم إلى خسائرهم. العائد السنوي مهم لأنه يستخدم كأداة لقياس عائدات النظم ضد أماكن الاستثمار الأخرى. من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي، ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو انخفاض المخاطر. ويمكن القيام بذلك عن طريق النظر في العائد المعدل للمخاطر، الذي يمثل عوامل خطر مختلفة. قبل اعتماد نظام التداول، يجب أن يتفوق على جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل المخاطر. التخصيص باكتستينغ مهم للغاية. العديد من التطبيقات باكتستينغ لديها مدخلات لكميات العمولة، أحجام جولة (أو كسور) الكثير، وأحجام القراد، ومتطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، وفرضيات الانزلاق، وقواعد تحديد المواقع، وقواعد الخروج نفس بار، (زائدة) إعدادات التوقف وأكثر من ذلك بكثير. T الحصول على نتائج باكتستينغ أكثر دقة، ط ر من المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عندما يذهب النظام على الهواء مباشرة. يمكن أن تؤدي الاختبارات الخلفية أحيانا إلى شيء يعرف باسم الإفراط في التحسين. هذا هو الشرط الذي يتم ضبط نتائج الأداء بشكل كبير جدا في الماضي أنها لم تعد دقيقة في المستقبل. من الجيد عموما تطبيق القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو مجموعة مختارة من الأسهم المستهدفة، ولا يتم تحسينها إلى الحد الذي لا يمكن للمبدع فهم القواعد فيه. إن الاختبار المسبق ليس دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان لا تؤدي الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الماضي إلى الأداء الجيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. تأكد من تجارة الورق نظام تم بنجاح باكتستد قبل أن يعيش للتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال تنطبق في الممارسة العملية. الاستنتاج باكتستينغ هي واحدة من أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد التجار على تحسين وتحسين استراتيجياتهم، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتها قبل تطبيقها على أسواق العالم الحقيقي. (ترايبجيسيون) - تطوير نظام التداول المتطور أميبروكر - تطوير نظام التداول في الميزانية. اختبار ما بعد البيع في الفوركس: لماذا و دنسروكوت العمل من قبل: فينتشنزو ديسروشس تداول فوريكس على الانترنت هو محاولة محفوفة بالمخاطر واحدة من المهام الرئيسية لأي يقول فينتشنزو ديسروتشس من فوريكسشارتس هذا هو الحال بشكل خاص إذا كنا نرغب في اختبار استراتيجية وليس التجارة بها. لا أحد يريد أن يأخذ المخاطر في حالة حيث النتيجة الأكثر ملاءمة هو التعادل. في هذه المقالة، ويرسكول مناقشة شعبية، ولكن مضللة اختبار اختبار الظهر لمشكلة السيطرة على المخاطر في اختبار استراتيجيات الفوركس. الاختبار الخلفي هو تطبيق بعض الاستراتيجية التقنية على البيانات التاريخية، وتحليل أنماط الربحية الناتجة. على الرغم من أنه يتم باستخدام أجهزة الكمبيوتر في معظمها، يمكنك تنفيذ ذلك يدويا على سلسلة من البيانات الشهرية أو السنوية. بل هو نهج سهلة ومباشرة، مما يجعلها تحظى بشعبية كبيرة في المجتمع المتداول كأداة مثيرة وآمنة في السعي الأبدية لاستراتيجية الفوركس مثالية. التجار الذين يطبقون هذه الطريقة لاختبار استراتيجياتهم الاشتراك في الاعتقاد بأن ما يعمل في الماضي سوف تعمل أيضا في المستقبل. الأداء التاريخي هو دليل على النتائج المستقبلية، على ما يبدو يعتقدون، ويمكن استخدامها لبناء حلول صالحة للمشاكل الدائمة من التداول. ومع ذلك، اختبار الظهر غير مجدية تماما تقريبا كدليل على القيمة الكامنة أو الربحية المحتملة للاستراتيجية. فإنه لا يوفر أي فائدة أو نظرة على الإطلاق للتاجر فيما يتعلق بصحة نهج التداول له، وغالبا ما يؤدي إلى بعض المفاهيم الخاطئة الكارثية حول الممارسات الصحيحة في التداول. السبب الأساسي وراء عدم جدوى اختبار الظهر هو بسيط جدا. وليس من الممكن وضع استراتيجية الفوركس على أساس قطعة من بيانات السوق ثم تطبيقها بشكل أعمى لفترة زمنية أخرى مع الأمل غير المبرر في أنها ستعمل هناك بشكل جيد على قدم المساواة. ويفترض العلماء أن عمل سعر السوق له عقار ماركوف، وهو ما يعني أنه لتخمين سعر الدقائق الخمس القادمة من الآن فصاعدا، كل ما تحتاج إلى معرفته هو سعر الآن (لأننا بحاجة إلى معرفة ما إذا كان سعر الأصول في 50 أو 5000 الآن). لا شيء آخر ذو صلة. ومن ناحية أخرى، يقوم الاختبار الخلفي على فكرة أن الأسعار تؤثر بشكل عام على بعضها البعض في كل مكان وتخلق أنماطا تتكرر باستمرار، مما يتناقض مع هذا الافتراض البديهي. ولكن ليترسكوس تأخذ نظرة أعمق في اختبار الظهر. ما هي الاستراتيجية التقنية استراتيجية تقنية هي مزيج من الأدوات التحليلية وتهدف إلى تسهيل التقلب في البيانات الخام، وتحويله إلى نمط أسهل في تقسيم إلى التشكيلات الأساسية مثل المثلثات، نطاقات، أو الاتجاهات. في جزء نموذجي من بيانات أسعار الفوركس، مثل التشكيلات التي لوحظت في الرسم البياني أدناه، فمن التافهة لتحديد عدد كبير من التشكيلات، ولكن مثل هذا العدد الكبير من الخيارات لا يجعل قرارات التداول أسهل. وبدلا من ذلك، علينا أن نختار مثلثا معينا، أو الاتجاه الكلي أو الجزئي، أو خط الدعم أو المقاومة على المدى الطويل أو القصير من أجل صياغة نهجنا. هذا الخيار هو أكثر أو أقل تعسفا. ومن المعروف أن اثنين من المحللين ذوي الخبرة يمكن أن ننظر إلى نفس الرسم البياني والوصول إلى الاستنتاجات التي تعارض بعضها البعض. للتعامل مع المشكلة، نختار إطارا زمنيا لتكوين السعر الإجمالي تحليلها، ونذكر الحد الأدنى للسعر الكم، الذي سيكون حجم أصغر وحدة على الرسم البياني. ومع ذلك، نذكر أن هذا الاختيار هو أيضا تعسفي. ثم نستخدم المؤشرات الفنية للتعبير عن رأي حول هذا التشكيل، أي أن الاستراتيجية التقنية التي نطبقها على نمط السعر النامي تخلق سيناريو حالة يعكس رأينا وليس السوق. كليك تو إنلارج يجب أن يكون تأثير هذه المناقشة على موضوع الاختبار الخلفي واضحا. الاستراتيجيات الفنية ليست مثل نظريات الرياضيات حيث النتائج مستقلة عن افتراضات الشخص الذي يقوم بالحساب، حيث أن المتداول الفني مسؤول بشكل فريد عن خلق السيناريو المرصود. وكثيرا ما يقال إن التحليل الفني هو فن، أو بعبارة أخرى، أن الأساس المنطقي الذي يؤدي إلى إنشاء استراتيجية تقنية من قبل أحد المتداولين لا يمكن تكراره من قبل تاجر آخر فقط من خلال مراقبة البيانات الأساسية. إن عبثية اختبار فكرة تفتقر إلى تعريف صارم ومتفق عليه عموما لما هو عليه، أمر بديهي. على الرغم من أنه من الممكن اختبار استراتيجية على أساس النتائج التي يولدها، على افتراض أن السببية من العلاقة بين عائدات التجارة والمباراة الملحوظة بين الاستراتيجية التقنية وعمل السعر ليست ذات مغزى. وإذا لم يكن هناك علاقة سببية، فإنه ليس من المنطقي أن تدعم اختبار الارتباط العشوائي لأنه بحكم التعريف، لا يمكن أن تنتج أنماط قابلة للتكرار من الإستراتيجية الخاضعة للاختبار الخلفي. نيكست: المشكلة مع اختبار الظهر إضافة تعليق مقاطع الفيديو ذات الصلة على الفوركس المؤتمرات القادمة اتصل بنا
No comments:
Post a Comment